Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 11.12.2017 5:08
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Dopady z kreditní krize již přesahují 180 mld USD

Zpravodajství

Dopady z kreditní krize již přesahují 180 mld USD

04.03.2008 11:08:00 | Capital Partners a.s.

Níže uvedený přehled zahrnuje objem aktiv 181 mld USD ve formě tzv. writedowns a credit losses od začátku roku 2007, včetně rezerv finančních institucí vytvořených na krytí špatných půjček. Do přehledu je zahrnuto více než 45 největších světových bank a brokerských firem.

Evropské banky a brokeři, z nichž mnozí reportovaly své hospodářské výsledky minulý týden, dosáhly zatím ztrát v objemu 79 mld USD ve srovnání se sumou 86 mld USD, kterou „vyprodukovaly“ společnosti se sídlem v USA.

Uvedené objemy vznikly z kolapsu US. subprime- mortgage market. (z trhu méně bonitních hypoték). Čísla jsou z firemních vykazů a hlášení a rovněž reflektují některé kreditní ztráty nebo odpisy hypotéčních aktiv, která nejsou označena jako subprime. Všechny údaje jsou v mld USD a v případě jiné měny, jsou konvertovány cross rate ke dni 29.2.08. Rovněž jsou očištěny od finančního hedgingu, který firmy používají ke zmírnění ztrát.

Firma Writedown Credit Loss Total

Merrill Lynch 24.5 24.5

Citigroup 19.9 2.5 22.4

UBS 18.1 18.1

HSBC 0.9 9.8 10.7

Morgan Stanley 9.4 9.4

IKB Deutsche 8.7 8.7*

Bank of America 7 0.9 7.9

Washington Mutual 0.3 6.2 6.5

Credit Agricole 5.1 5.1

Credit Suisse 4.8 4.8

Wachovia 2.7 2 4.7

Societe Generale 3.7 3.7

Barclays 3.2 3.2

JPMorgan Chase 1.6 1.6 3.2

Canadian Imperial (CIBC) 4.2 4.2

Mizuho Financial Group 3.3 3.3

Bayerische Landesbank 2.9 2.9

Dresdner 2.7 2.7

Bear Stearns 2.6 2.6

Royal Bank of Scotland 3.1 3.1

Deutsche Bank 2.4 2.4

ABN Amro (b) 2.4 2.4

Natixis 1.8 1.8

Fortis 1.8 1.8**

Wells Fargo 0.3 1.4 1.7

Lehman Brothers 1.5 1.5

DZ Bank 1.5 1.5

National City 0.4 1 1.4

BNP Paribas 0.9 0.3 1.2

Nomura Holdings 1 1

Gulf International 1 1

Asijské banky včetně 3.3 0.6 3.9

Mizuho, Nomura (c)

Kanadské banky včetně 2.2 0.1 2.3

CIBC (d)

Evropské banky

neuvedené výše 5.2 0.1 5.3

(e)

____ _____ _____

Celkem*** 154.5 26.4 180.9

Zdroj: Bloomberg

* mateřská firma IKB KfW Group převzala cca 7 mld USD

writedowns resultující z tzv. off-balance-sheet fondu IKB

** Odhad založený na výhledu profitu realizovaného firmou.

*** Položka celkem zahrnuje čísla před zaokrouhlením.

(a) Rozdíl mezi pojmy writedown a credit loss je následující:

Investiční banky a divize investičního bankovnictví finančních konglomerátů označují svá aktiva tržní hodnotou a není určující zda jsou to půjčky, cenné papíry nebo CDO (collateralized debt obligation) a celou tuto skupinu nazývají writedown (položky se sníženou hodnotou). Writedown snižují účetní hodnotu aktiv, protože jsou nadhodnocené ve srovnání s tržní hodnotou. Položka writedown je zpravidla v bilanci firmy vedena jako náklad, protože snižuje čistý příjem (zisk).

Komerční banky uplatňují odpisy na půjčky, které nejsou spláceny nebo zvyšují rezervy na půjčky s očekáváním, že splátkový režim se bude zhoršovat a tuto skupinu aktiv označují jako credit losses. Stejně tak mohou mít komerční banky tzv. writedowns na své držby bondů nebo CDO.

(b) ABN Amro Holding NV byla převzata Royal Bank of Scotland Group Plc, Fortis a Banco Santander SA. Aktiva, která byla odepsána, byla rozdělena do akvizujících bank. RBS oznámila, že zredukovala hodnotu aktiv ABN Amro zahrnutou do její bilance o 978 mil. GBP (1,9 mld USD). Toto číslo není tedy zahrnuto v přehledu u položky RBS. Další kupci banky nespecifikovaly své podíly na odpisech ABN AMRO.

(c) Asijské banky, jejichž ztráty jsou menší než 1 mld USD jsou v této skupině, která zahrnuje

Bank of China, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Shinsei, Sumitomo Trust, Aozora Bank, DBS Group, Australia & New Zealand Banking Group, Abu Dhabi Commercial and Arab Banking Corp.

(d) Kanadské banky zahrnuté v této skupině: Bank of Montreal, National Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada.

(e) Evropské banky s položkou writedowns nižší než 1 mld USD každá (jednotlivě): ING

Groep, Allied Irish Banks, Bradford & Bingley, Aareal Bank, Deutsche Postbank, Lloyds TSB Group, Landesbank Sachsen Girozentrale, Standard Chartered, Northern Rock, HBOS, Dexia, WestLB, Commerzbank.

Autor: Josef Stoulil

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

PRSLU2 255,00+11,63
UNIPE375,00+1,90
TELEC276,90+1,80
ERBAG921,80+1,26
TABAK16 299,00+1,24

Zajímavé poklesy

EFORU109,50-1,35
STOCK78,30-0,25
CETV104,60-0,24
CEZ490,40-0,12
PVT0,700,00

Kurzovní lístek

EURnahoru25,555+0,21
HUFnahoru8,126+0,07
JPYnahoru19,178+0,47
PLNdolu6,081-0,03
USDdolu21,765-0,17

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,611 062,3508.12.17
RMnahoru+0,681 349,3908.12.17
DJIAnahoru+0,4924 329,1608.12.17
NASDAQnahoru+0,406 840,0808.12.17
SP500nahoru+0,552 651,5008.12.17
DAXnahoru+0,8313 153,7008.12.17
WIG20nahoru+0,682 408,8308.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz