Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 30.7.2021 6:10
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

Zpravodajství

Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

01.09.2011 15:00:00 | Fio banka

Česká národní banka pravidelně vyhodnocuje zdraví a odolnost domácího bankovního sektoru prostřednictvím zátěžových testů, které zahrnují dopady výrazně nepříznivých a málo pravděpodobných scénářů budoucího vývoje ekonomiky. Dle zprávy ČNB poslední zátěžové testy domácího bankovního sektoru byly provedeny na datech k 30.6.2011 a zaměřují se na horizont následujících dvou let.

Pro provedení zátěžových testů si ČNB vytváří dva makroekonomické scénáře, přičemž základní scénář odpovídá oficiální makroekonomické prognóze ČNB a zátěžový scénář předpokládá propad českého hospodářství do recese a další negativní okolnosti, které by měly mimo jiné negativní dopad na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru. Konkrétně zátěžový scénář recese předpokládá propad ekonomické aktivity ČR z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů (Německo), eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Nepříznivý vývoj by dle zátěžového scénáře vedl k depreciaci koruny a ke zvýšení výnosů vládních dluhopisů a výraznému poklesu cen nemovitostí o více než 30 %. Dále je v rámci scénáře uvažováno znehodnocení držených dluhopisů českého bankovního sektoru vůči Irsku, Itálii, Portugalsku, Řecku a Španělsku na nulovou hodnotu, což znamená jednorázový odpis ve výši 28 mld. Kč. Vytvořené scénáře ČNB podrobí simulaci, tak aby odhadla očekávaný dopad jednotlivých faktorů a zároveň všech faktorů, které když působí společně mohou mít katastrofální důsledky pro odolnost bankovního sektoru. Konkrétně se ČNB snaží odhadnout ve svém zátěžovém scénáři dopad jednotlivých faktorů na podíl úvěrů v selhání, přecenění držených vládních dluhopisů a přecenění veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu. Dle výsledků zátěžových testů pro scénář recese by v bankovním sektoru prudce narostl podíl úvěrů v selhání z 1,2 % na 3 % v roce 2012, dále by byl bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů a přeceněním dluhopisů zemí PIIGS na nulovou hodnotu. Řada bank by se tak v případě zátěžového scénáře dostala do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu. I přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky v simulovaném zátěžovém scénáři se agregovaná kapitálová přiměřenost bankovního sektoru pohybuje nad regulatorním minimem 8 %.

Přestože očekávaní analytiků ohledně výhledu hospodaření ČR nepředpokládá návrat do recese a i v případě, že bychom se opět dostali do této situace a bankovní sektor by byl nucen odepsat veškeré dluhopisy zemí PIIGS, zůstal by domácí bankovní sektor mimo ohrožení, což je pozitivní zpráva.

Zdroj: Česká národní banka

Autor: Robin Koklar

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

NOKIA134,50+5,41
PVT1,88+4,44
RDSA432,95+4,02
MOL170,00+2,78
PEN44,00+2,33

Zajímavé poklesy

EMAN94,50-1,56
DETEL455,00-1,09
AVAST171,00-0,70
GECBA85,95-0,06
DBK271,90-0,04

Kurzovní lístek

EURnahoru25,505+0,46
HUFdolu7,125-0,01
JPYnahoru19,557+0,80
PLNnahoru5,572+0,05
USDnahoru21,482+1,01

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,321 204,4429.07.21
RMnahoru+0,15582,6529.07.21
DJIAnahoru+0,4435 084,5329.07.21
NASDAQnahoru+0,1114 778,2630.07.21
SP500nahoru+0,424 419,1529.07.21
DAXnahoru+0,4515 640,4729.07.21


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz