Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 5.12.2019 19:05
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

Zpravodajství

Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

01.09.2011 15:00:00 | Fio banka

Česká národní banka pravidelně vyhodnocuje zdraví a odolnost domácího bankovního sektoru prostřednictvím zátěžových testů, které zahrnují dopady výrazně nepříznivých a málo pravděpodobných scénářů budoucího vývoje ekonomiky. Dle zprávy ČNB poslední zátěžové testy domácího bankovního sektoru byly provedeny na datech k 30.6.2011 a zaměřují se na horizont následujících dvou let.

Pro provedení zátěžových testů si ČNB vytváří dva makroekonomické scénáře, přičemž základní scénář odpovídá oficiální makroekonomické prognóze ČNB a zátěžový scénář předpokládá propad českého hospodářství do recese a další negativní okolnosti, které by měly mimo jiné negativní dopad na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru. Konkrétně zátěžový scénář recese předpokládá propad ekonomické aktivity ČR z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů (Německo), eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Nepříznivý vývoj by dle zátěžového scénáře vedl k depreciaci koruny a ke zvýšení výnosů vládních dluhopisů a výraznému poklesu cen nemovitostí o více než 30 %. Dále je v rámci scénáře uvažováno znehodnocení držených dluhopisů českého bankovního sektoru vůči Irsku, Itálii, Portugalsku, Řecku a Španělsku na nulovou hodnotu, což znamená jednorázový odpis ve výši 28 mld. Kč. Vytvořené scénáře ČNB podrobí simulaci, tak aby odhadla očekávaný dopad jednotlivých faktorů a zároveň všech faktorů, které když působí společně mohou mít katastrofální důsledky pro odolnost bankovního sektoru. Konkrétně se ČNB snaží odhadnout ve svém zátěžovém scénáři dopad jednotlivých faktorů na podíl úvěrů v selhání, přecenění držených vládních dluhopisů a přecenění veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu. Dle výsledků zátěžových testů pro scénář recese by v bankovním sektoru prudce narostl podíl úvěrů v selhání z 1,2 % na 3 % v roce 2012, dále by byl bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů a přeceněním dluhopisů zemí PIIGS na nulovou hodnotu. Řada bank by se tak v případě zátěžového scénáře dostala do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu. I přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky v simulovaném zátěžovém scénáři se agregovaná kapitálová přiměřenost bankovního sektoru pohybuje nad regulatorním minimem 8 %.

Přestože očekávaní analytiků ohledně výhledu hospodaření ČR nepředpokládá návrat do recese a i v případě, že bychom se opět dostali do této situace a bankovní sektor by byl nucen odepsat veškeré dluhopisy zemí PIIGS, zůstal by domácí bankovní sektor mimo ohrožení, což je pozitivní zpráva.

Zdroj: Česká národní banka

Autor: Robin Koklar

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování


Zajímavé vzestupy

GECBA83,35+1,83
STOCK62,00+1,64
BABKOFOL286,00+1,06
KOMB799,50+0,95
TELEC234,00+0,86

Zajímavé poklesy

PEN35,00-10,26
VOE607,60-4,79
NOKIA80,30-3,83
VOW34 407,00-3,36
EOAN235,00-1,67

Kurzovní lístek

EURdolu25,525-0,01
HUFdolu7,716-0,07
JPYnahoru21,151+0,22
PLNdolu5,970-0,10
USDnahoru23,009+0,03

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,431 083,9416:25:30
RMnahoru+0,62793,3516:57:44
DJIAdolu-0,1827 598,8018:44:48
NASDAQdolu-0,128 556,2918:44:47
SP500dolu-0,103 109,7318:44:43
DAXdolu-0,6513 054,8017:35:31
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz