Beta

Tento ukazatel vyjadřuje závislost chování kursu příslušné akcie na tržních průměrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem případě jde o index PX-50 u modelového portfolia ČR a o index S&P 500 u modelového portfolia USA). Hodnoty beta větší než jedna přestavují tituly s výkyvy většími než jsou charakteristické pro tržní průměry, analogicky hodnoty beta nižší než jedna představují defenzivní akcie, jejichž kolísání je podprůměrné ve srovnání s trhem. (Např. hodnotu beta 1,5 lze interpretovat tak, že při růstu, resp. poklesu příslušného akciového indexu o jedno procento vzroste, resp. poklesne sledovaná akcie o 1,5 procenta).

• Benchmark
• Směrodatná odchylka
• Value at Risk (VaR)