Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 30.7.2025 13:12

Investiční slovník

Value at Risk (VaR)

V současné době jde o jednu z nejpoužívanějších metod pro měření tržního rizika portfolia. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty portfolia při stanovené pravděpodobnosti a za stanovený časový interval. Nejčasteji se VaR měří při pravděpodobnosti 95 procenta a časovém horizontu jeden den. Interpretace hodnoty VaR např. jeden milión při zmíněných parametrech znamená, že ztráta příslušného portfolia následující den s 95procentní pravděpodobností nepřesáhne jeden milión. Pro měření VaR lze použít několik odlišných způsobů. Mezi nejpopulárnější patří historická metoda, parametrická metoda či simulace Monte Carlo. V našem případě byl výpočet proveden podle metodologie Riskmetrics, kterou publikovala investiční banka J.P. Morgan.

Souvisí s:
Poslední úprava: 18.11.2009 15:01:31 Uživatelem: FIO

Právě diskutujete

Škola investování


Zajímavé vzestupy

EMAN63,00+5,00
ATS539,00+4,15
WPS25,40+4,10
SHELL765,60+2,35
NLOK653,00+2,35

Zajímavé poklesy

FILLA90,00-19,64
VOW32 420,00-1,18
NOKIA91,92-1,16
PEN18,00-1,10
BABWOOSP114,00-0,87

Kurzovní lístek

EURdolu24,610-0,02
HUFnahoru6,153+0,61
JPYdolu14,344-0,66
PLNnahoru5,748+0,48
USDdolu21,331-1,06

demo-e-broker

Indexy

29.07.2025 - 30.07.2025
Graf - IXIC

PXnahoru+0,102 232,9613:11:30
RMdolu-0,36603,6512:32:10
DJIAdolu-0,4644 632,9929.07.25
NASDAQdolu-0,3821 098,2930.07.25
SP500stejne0,004 357,7322.09.21
DAXnahoru+0,1824 260,8112:51:57


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz