Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 28.7.2021 3:50
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

Zpravodajství

Zátěžové testy bankovního sektoru dopadly dobře

01.09.2011 15:00:00 | Fio banka

Česká národní banka pravidelně vyhodnocuje zdraví a odolnost domácího bankovního sektoru prostřednictvím zátěžových testů, které zahrnují dopady výrazně nepříznivých a málo pravděpodobných scénářů budoucího vývoje ekonomiky. Dle zprávy ČNB poslední zátěžové testy domácího bankovního sektoru byly provedeny na datech k 30.6.2011 a zaměřují se na horizont následujících dvou let.

Pro provedení zátěžových testů si ČNB vytváří dva makroekonomické scénáře, přičemž základní scénář odpovídá oficiální makroekonomické prognóze ČNB a zátěžový scénář předpokládá propad českého hospodářství do recese a další negativní okolnosti, které by měly mimo jiné negativní dopad na kapitálovou přiměřenost bankovního sektoru. Konkrétně zátěžový scénář recese předpokládá propad ekonomické aktivity ČR z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů (Německo), eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích. Nepříznivý vývoj by dle zátěžového scénáře vedl k depreciaci koruny a ke zvýšení výnosů vládních dluhopisů a výraznému poklesu cen nemovitostí o více než 30 %. Dále je v rámci scénáře uvažováno znehodnocení držených dluhopisů českého bankovního sektoru vůči Irsku, Itálii, Portugalsku, Řecku a Španělsku na nulovou hodnotu, což znamená jednorázový odpis ve výši 28 mld. Kč. Vytvořené scénáře ČNB podrobí simulaci, tak aby odhadla očekávaný dopad jednotlivých faktorů a zároveň všech faktorů, které když působí společně mohou mít katastrofální důsledky pro odolnost bankovního sektoru. Konkrétně se ČNB snaží odhadnout ve svém zátěžovém scénáři dopad jednotlivých faktorů na podíl úvěrů v selhání, přecenění držených vládních dluhopisů a přecenění veškerých pohledávek za pěti zadluženými zeměmi EU na nulovou hodnotu. Dle výsledků zátěžových testů pro scénář recese by v bankovním sektoru prudce narostl podíl úvěrů v selhání z 1,2 % na 3 % v roce 2012, dále by byl bankovní sektor zasažen poměrně vysokými tržními ztrátami z titulu poklesu cen držených vládních dluhopisů a přeceněním dluhopisů zemí PIIGS na nulovou hodnotu. Řada bank by se tak v případě zátěžového scénáře dostala do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu. I přes poměrně vysoké úvěrové i tržní ztráty a oslabené provozní zisky v simulovaném zátěžovém scénáři se agregovaná kapitálová přiměřenost bankovního sektoru pohybuje nad regulatorním minimem 8 %.

Přestože očekávaní analytiků ohledně výhledu hospodaření ČR nepředpokládá návrat do recese a i v případě, že bychom se opět dostali do této situace a bankovní sektor by byl nucen odepsat veškeré dluhopisy zemí PIIGS, zůstal by domácí bankovní sektor mimo ohrožení, což je pozitivní zpráva.

Zdroj: Česká národní banka

Autor: Robin Koklar

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

NOKIA128,00+1,52
MOL165,40+1,22
STOCK78,60+1,16
VOW35 255,00+1,06
GECBA85,90+1,06

Zajímavé poklesy

TMR850,00-2,86
RBI488,70-1,71
VIG591,00-1,50
PEN44,00-1,35
ERBAG816,00-1,19

Kurzovní lístek

EURdolu25,685-0,21
HUFdolu7,147-0,86
JPYdolu19,762-0,27
PLNdolu5,595-0,16
USDdolu21,749-0,01

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXdolu-0,191 196,1527.07.21
RMdolu-0,33578,5827.07.21
DJIAdolu-0,2435 058,5227.07.21
NASDAQdolu-1,2114 660,5828.07.21
SP500dolu-0,474 401,4627.07.21
DAXdolu-0,6415 519,1327.07.21


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz